报告题目：A New Class of Asymptotically Efficient Estimators for Moment Condition Model
报 告 人：李彤教授（美国Vanderbilt大学经济系）
报告时间：2009年11月16日下午4:15
报告地点：管理科研楼1018会议室
举办单位：管理学院统计与金融系、统计研究所
李彤教授简介
李彤是中国科技大学83级数学系（831）校友，1993年在加州大学圣地亚哥分校获数学博士学位，1997年在南加州大学获经济学博士学位，现为范德比尔特大学（Vanderbilt University）经济系教授、系主任。李彤教授的研究主要集中于微观经济学应用与产业组织的实证研究，有多篇文章发表在Econometrica, Journal of Econometrics, International Economic Review, Review of Economic Studies, Journal of Multivariate Analysis等顶级学术期刊上。
报告内容摘要
In this paper, the authors propose a new class of asymptotically efficient estimators for moment condition models. These estimators share the same higher order bias properties as the generalized empirical likelihood estimators and once bias corrected, have the same higher order efficiency properties as the bias corrected generalized empirical likelihood estimators. Unlike the generalized empirical likelihood estimators, our new estimators are much easier to compute. A small simulation study confirms the superior properties of our proposed estimators. |