统计与金融系
 
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研究生教育创新计划系列讲座
( 2012-09-06 )
 

课程:金融工程讲座(课程编号 EM06201,2学分)

嘉宾:韩传祥 教授 (台湾新竹清华大学计量财务金融学系)

时间:2012年9月20-27日每晚18:30-21:30

地点:5207教室

主办:中国科大研究生院、管理学院统计与金融系

安徽省金融信息研究重点实验室

 

 

 

 

课程内容介绍

第一讲:  Introduction to Financial Engineering: an overview

第二讲:  Black-Scholes Pricing Theory

第三讲:  Derivative Products of Interest Rate and Credit Risk

第四讲:  Numerical Methods and Monte Carlo Simulation

第五讲:  Variance Reduction Methods

第六讲:  Volatility Estimation

第七讲:  Empirical Studies: Pairs Trading, VaR backtesting, and others

第八讲: Summary and Discussions

 

欢迎感兴趣的同学选课或旁听!


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