统计与金融系
 
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大维统计分析简介系列讲座
( 2018-08-06 )

题目:大维统计分析简介系列讲座

嘉宾:白志东教授(东北师范大学)

时间:2018年8月10,13,15,17日上午9:00-10:30

地点:管理科研楼1008教室

主要内容: 


  1)大维统计分析与传统多元统计分析的区别和研究现状:

   传统的多元分析维数是固定的,或维数p相对于样本量n是无穷小项,即p/n趋于0。大维统计分析中需要p/n至少是常数阶,即p/n趋于c。当c=0大维统计分析即为多元统计问题。该讲座通过大量的例子,描述了大维统计分析与传统多元统计分析的区别。对大维统计分析的研究现状也作了阐述。


 2)介绍了大维统计分析的理论基础:

   与大维统计分析相关的矩阵和概率知识,以及与随机矩阵极限谱分布相关的半圆律,M-P律,圆律等。


 3)介绍了大维统计分析对经典多元统计分析结果的推广:

   讲授了大维主成分分析,大维典则相关分析,大维因子分析等。 


 4)介绍了大维统计分析的应用

   主要介绍了在通讯和金融中的应用。



嘉宾简介

    白志东,男,教授。1982年5月于中国科学技术大学数学系获得博士学位。第三世界科学院院士,美国数理统计研究院院士,国际统计协会会员。1984年9月赴国外留学,先后在美国匹兹堡大学和宾州州立大学统计系担任研究员,美国Temple大学统计系担任副教授、台湾中山大学应用数学系和新加坡国立大学统计与应用概率系担任教授。2002年5月回国,被聘为吉林省特聘教授。2002年起担任中国概率统计学会常务理事,IMS  会员, 中国数学协会会员, ICSA 会员。至今已发表学术论文180余篇,其中约130篇被SCI检索,单篇最高引用次数为190。在《Annals of  Probability》、《Annals of  Statistics》和《Biometrika》等顶级概率统计杂志发表论文20余篇,另还有近20篇乃应邀为各学术专著所写的章节。对“大维随机矩阵的谱分析理论”的研究取得重要结果,就此发表论文24篇,其中9篇发表在《Annals  of  Probability》上,被SCI引用近300次。白志东建立的“白志东不等式”和“经验谱分布收敛速度的估计”,为经验谱分布收敛速度的估计开辟了道路,被广泛应用,受到国内外同行的高度评价和肯定。首次提出  “Partial Cramer条件”的概念,填补了没有Cramer条件不能渐近展开的空白。2012年因“大维随机矩阵理论及其应用“获得国家自然科学二等奖。



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